PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSGX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGSGX с JEPIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью 0.52%.

PGSGX

1 день
0.57%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.57%
1 год
33.98%
3 года*
9.23%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
11.63%

JEPIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
0.52%
6 месяцев
2.92%
1 год
17.72%
3 года*
9.41%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGSGX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		0.46%6.21%12.45%13.85%-32.43%-6.17%59.18%37.15%-23.49%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		0.52%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Корреляция

Корреляция между PGSGX и JEPIX составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий PGSGX и JEPIX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с PGSGX:
PGSGX с IWMPGSGX с SPYPGSGX с VOOPGSGX с SWPPXPGSGX с PGOAXPGSGX с CMCIXPGSGX с CTSIX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Доходность на риск

PGSGX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSGX
Ранг доходности на риск PGSGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSGXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.55

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.88

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.76

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

3.47

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSGXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.71

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и JEPIX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSGXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-32.63%

-28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-7.41%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-13.67%

-31.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-4.55%

-17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-3.19%

-10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.30%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и JEPIX

JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSGXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

4.52%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

6.96%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

13.86%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.51%

11.44%

+14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

14.86%

+10.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и JEPIX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности JEPIX в 8.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		7.36%7.40%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.21%14.97%8.27%3.72%8.72%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.32%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%