PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSGX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSGX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSGX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		-0.11%6.21%12.45%13.85%-32.43%-6.17%59.18%37.15%-4.65%41.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции PGSGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.56% против 14.19% соответственно.

PGSGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
17.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.56%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PGSGX:
PGSGX с IWMPGSGX с SPYPGSGX с SWPPX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PGSGX и VOO

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PGSGX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSGX
Ранг доходности на риск PGSGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSGXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.98

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.49

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

7.13

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSGXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.71

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.42

Корреляция

Корреляция между PGSGX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и VOO

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		7.40%7.40%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.21%14.97%8.27%3.72%8.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и VOO

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSGXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-33.99%

-26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-8.90%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-24.52%

-20.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.84%

-33.99%

-13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-5.44%

-16.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-3.72%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.57%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и VOO

JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSGXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

5.27%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

9.46%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

18.11%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

16.81%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

17.98%

+7.34%