Сравнение PGSGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PGSGX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGSGX или VOO.
Корреляция
Корреляция между PGSGX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGSGX и VOO
Основные характеристики
PGSGX:
0.61
VOO:
1.81
PGSGX:
0.96
VOO:
2.44
PGSGX:
1.12
VOO:
1.33
PGSGX:
0.28
VOO:
2.74
PGSGX:
2.46
VOO:
11.43
PGSGX:
5.10%
VOO:
2.02%
PGSGX:
20.42%
VOO:
12.77%
PGSGX:
-68.36%
VOO:
-33.99%
PGSGX:
-34.93%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, PGSGX показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции PGSGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.28% против 13.25% соответственно.
PGSGX
3.95%
3.19%
10.87%
9.69%
-0.20%
3.28%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSGX и VOO
PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGSGX и VOO
PGSGX
VOO
Сравнение PGSGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSGX и VOO
Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PGSGX и VOO
Максимальная просадка PGSGX за все время составила -68.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGSGX и VOO
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.