Сравнение PGSGX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSGX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSGX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | -0.11% | 6.21% | 12.45% | 13.85% | -32.43% | -6.17% | 59.18% | 37.15% | -4.65% | 41.26% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции PGSGX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 11.56% против 18.35% соответственно.
PGSGX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 11.56%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSGX и JLGMX
PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
PGSGX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
PGSGX
JLGMX
Сравнение PGSGX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSGX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.65 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.07 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 2.61 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSGX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.54 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.85 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PGSGX и JLGMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSGX и JLGMX
Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | 7.40% | 7.40% | 0.59% | 0.00% | 0.48% | 15.83% | 7.15% | 6.21% | 14.97% | 8.27% | 3.72% | 8.72% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок PGSGX и JLGMX
Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSGX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -31.82% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -16.73% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -31.13% | -14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.84% | -31.82% | -16.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.16% | -13.00% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -5.83% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 5.57% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSGX и JLGMX
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSGX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 6.50% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 12.58% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 21.16% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 20.25% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 21.54% | +3.78% |