PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSGX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSGX с OLGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSGX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		-0.11%6.21%12.45%13.85%-32.43%-6.17%59.18%37.15%-4.65%41.26%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-7.70%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -7.70%. За последние 10 лет акции PGSGX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 11.56% против 17.78% соответственно.

PGSGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
17.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.56%

OLGAX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-7.70%
6 месяцев
-9.91%
1 год
12.24%
3 года*
20.36%
5 лет*
10.38%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с PGSGX:
PGSGX с IWMPGSGX с SPYPGSGX с VOOPGSGX с SWPPXPGSGX с NCLEXPGSGX с NEAIXPGSGX с OBMCX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий PGSGX и OLGAX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии OLGAX в 1.01%.

PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

PGSGX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSGX
Ранг доходности на риск PGSGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSGXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.63

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.03

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.82

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

2.47

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLGAX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSGXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.51

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Корреляция

Корреляция между PGSGX и OLGAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и OLGAX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности OLGAX в 12.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		7.40%7.40%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.21%14.97%8.27%3.72%8.72%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.80%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и OLGAX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, примерно равная максимальной просадке OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSGXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-63.25%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-16.92%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-31.34%

-13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.84%

-31.87%

-15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-13.19%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-18.78%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

5.64%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и OLGAX

JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSGXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

6.50%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

12.58%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

21.16%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

20.25%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

21.54%

+3.78%