Сравнение PGSGX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSGX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSGX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | -0.11% | 6.21% | 12.45% | 13.85% | -32.43% | -6.17% | 59.18% | 37.15% | -4.65% | 41.26% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGSGX имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции OIEJX немного впереди с 11.69%.
PGSGX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 11.56%
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSGX и OIEJX
PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
PGSGX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
PGSGX
OIEJX
Сравнение PGSGX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSGX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 5.22 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSGX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.74 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PGSGX и OIEJX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSGX и OIEJX
Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности OIEJX в 10.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | 7.40% | 7.40% | 0.59% | 0.00% | 0.48% | 15.83% | 7.15% | 6.21% | 14.97% | 8.27% | 3.72% | 8.72% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок PGSGX и OIEJX
Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSGX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -36.88% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -7.39% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -14.74% | -30.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.84% | -36.88% | -10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.16% | -5.08% | -17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -3.03% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.67% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSGX и OIEJX
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSGX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 3.96% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 7.87% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 15.22% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 14.29% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 16.77% | +8.55% |