PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSGX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSGX с NESGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSGX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		-0.11%6.21%12.45%13.85%-32.43%-6.17%59.18%37.15%-4.65%41.26%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		17.74%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции PGSGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 11.56% против 15.14% соответственно.

PGSGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
17.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.56%

NESGX

1 день
2.08%
1 месяц
0.88%
С начала года
17.74%
6 месяцев
16.88%
1 год
55.43%
3 года*
13.67%
5 лет*
1.55%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PGSGX:
PGSGX с IWMPGSGX с SPYPGSGX с VOOPGSGX с SWPPXPGSGX с CMCIXPGSGX с CTSIXPGSGX с DMCRX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий PGSGX и NESGX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

PGSGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSGX
Ранг доходности на риск PGSGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSGXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.66

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.24

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.41

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

11.46

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSGXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.66

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.05

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между PGSGX и NESGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и NESGX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		7.40%7.40%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.21%14.97%8.27%3.72%8.72%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и NESGX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSGXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-50.29%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-17.16%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-50.05%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.84%

-50.29%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-2.32%

-19.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-11.74%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

5.14%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и NESGX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) составляет 9.81%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSGXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

12.06%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

23.50%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

35.39%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

29.12%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

25.56%

-0.24%