Сравнение PGSGX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSGX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund	-0.11%	6.21%	12.45%	13.85%	-32.43%	-6.17%	59.18%	37.15%	-4.65%	41.26%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	13.84%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции PGSGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 11.56% против 18.24% соответственно.

PGSGX

1 день: 0.80%

1 месяц: -2.50%

С начала года: -0.11%

6 месяцев: 0.38%

1 год: 17.49%

3 года*: 9.13%

5 лет*: -3.03%

10 лет*: 11.56%

NEAGX

1 день: 1.72%

1 месяц: -2.99%

С начала года: 13.84%

6 месяцев: 16.05%

1 год: 60.20%

3 года*: 27.57%

5 лет*: 15.42%

10 лет*: 18.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с PGSGX:

PGSGX с IWM PGSGX с SPY PGSGX с VOO PGSGX с SWPPX PGSGX с NCLEX PGSGX с NEAIX PGSGX с OBMCX

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий PGSGX и NEAGX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

PGSGX

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

PGSGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGSGX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	2.20	-1.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	2.76	-1.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.38	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.35	4.60	-3.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.63	16.30	-11.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGSGX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	2.20	-1.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.12	0.64	-0.76
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.76	-0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.59	-0.17

Корреляция

Корреляция между PGSGX и NEAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и NEAGX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности NEAGX в 1.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund	7.40%	7.40%	0.59%	0.00%	0.48%	15.83%	7.15%	6.21%	14.97%	8.27%	3.72%	8.72%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.88%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и NEAGX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGSGX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.90%	-41.80%	-19.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.33%	-14.01%	-0.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.33%	-36.31%	-9.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.84%	-36.31%	-11.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.16%	-6.16%	-16.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.17%	-8.72%	-5.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.41%	3.95%	+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и NEAGX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) составляет 9.81%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGSGX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.81%	11.39%	-1.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.88%	19.90%	-3.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.06%	28.94%	-2.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.52%	24.30%	+1.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.32%	23.91%	+1.41%

Сравнение PGSGX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и NEAGX

Сравнение доходности по годам PGSGX и NEAGX

Доходность по периодам

PGSGX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGSGX и NEAGX

Доходность на риск

PGSGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

PGSGX

NEAGX

Сравнение PGSGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGSGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)