PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSGX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSGX с KSCOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSGX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		-0.11%6.21%12.45%13.85%-32.43%-6.17%59.18%37.15%-4.65%41.26%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		25.59%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 25.59%. За последние 10 лет акции PGSGX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 11.56% против 20.77% соответственно.

PGSGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
17.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.56%

KSCOX

1 день
-4.35%
1 месяц
-11.51%
С начала года
25.59%
6 месяцев
16.27%
1 год
1.11%
3 года*
24.44%
5 лет*
15.06%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с PGSGX:
PGSGX с IWMPGSGX с SPYPGSGX с VOOPGSGX с SWPPXPGSGX с CTSIXPGSGX с DMCRXPGSGX с EMCAX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KMKNXKSCOX с KSOAX

Сравнение комиссий PGSGX и KSCOX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

PGSGX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSGX
Ранг доходности на риск PGSGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSGXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.11

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.36

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.19

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

0.31

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSGXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.11

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.54

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Корреляция

Корреляция между PGSGX и KSCOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и KSCOX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		7.40%7.40%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.21%14.97%8.27%3.72%8.72%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и KSCOX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSGXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-70.09%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-24.29%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-33.10%

-12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.84%

-47.09%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-13.84%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-14.89%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

14.87%

-10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и KSCOX

JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSGXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

8.92%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

19.94%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

29.17%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

27.81%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

25.87%

-0.55%