PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSGX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSGX с JUEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSGX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		-0.11%6.21%12.45%13.85%-32.43%-6.17%59.18%37.15%-4.65%41.26%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-6.89%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции PGSGX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 11.56% против 14.84% соответственно.

PGSGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
17.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.56%

JUEMX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-6.56%
1 год
11.71%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.80%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с PGSGX:
PGSGX с IWMPGSGX с SPYPGSGX с VOOPGSGX с SWPPXPGSGX с NCLEXPGSGX с NEAIXPGSGX с OBMCX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий PGSGX и JUEMX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

PGSGX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSGX
Ранг доходности на риск PGSGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSGXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.67

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

4.02

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUEMX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSGXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.68

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.80

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.80

-0.38

Корреляция

Корреляция между PGSGX и JUEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и JUEMX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности JUEMX в 6.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		7.40%7.40%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.21%14.97%8.27%3.72%8.72%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.39%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и JUEMX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSGXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-33.37%

-27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-11.90%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-24.52%

-20.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.84%

-33.37%

-14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-8.52%

-13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-4.11%

-10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.28%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и JUEMX

JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSGXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

5.61%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

9.59%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

18.61%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

17.40%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

18.55%

+6.77%