PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSGX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSGX с JMSIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSGX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		-0.11%6.21%12.45%13.85%-32.43%-6.17%59.18%37.15%-4.65%41.26%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.06%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции PGSGX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 11.56% против 3.96% соответственно.

PGSGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
17.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.56%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.27%
3 года*
6.44%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с PGSGX:
PGSGX с IWMPGSGX с SPYPGSGX с VOOPGSGX с SWPPXPGSGX с CTSIXPGSGX с DMCRXPGSGX с EMCAX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий PGSGX и JMSIX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

PGSGX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSGX
Ранг доходности на риск PGSGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSGXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.03

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.57

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.50

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.22

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

11.97

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSGXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.03

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.76

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.03

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.77

-0.35

Корреляция

Корреляция между PGSGX и JMSIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и JMSIX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности JMSIX в 5.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		7.40%7.40%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.21%14.97%8.27%3.72%8.72%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.51%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и JMSIX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSGXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-18.40%

-42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-1.64%

-12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-11.39%

-33.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.84%

-18.40%

-29.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-1.16%

-21.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-2.60%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

0.44%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и JMSIX

JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSGXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

0.79%

+9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

1.60%

+15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

2.54%

+23.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

3.69%

+21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

3.85%

+21.47%