Сравнение PGSGX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSGX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSGX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | -0.11% | 6.21% | 12.45% | 13.85% | -32.43% | -6.17% | 59.18% | 12.03% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.34% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.34%.
PGSGX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 11.56%
JEPAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSGX и JEPAX
PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
PGSGX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
PGSGX
JEPAX
Сравнение PGSGX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSGX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.50 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.81 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.66 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 3.00 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSGX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.50 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.68 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PGSGX и JEPAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSGX и JEPAX
Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности JEPAX в 7.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | 7.40% | 7.40% | 0.59% | 0.00% | 0.48% | 15.83% | 7.15% | 6.21% | 14.97% | 8.27% | 3.72% | 8.72% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.30% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGSGX и JEPAX
Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSGX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -32.69% | -28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -7.56% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -13.74% | -31.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.16% | -5.39% | -16.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -3.06% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.29% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSGX и JEPAX
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSGX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 4.10% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 6.74% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 13.72% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 11.43% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 15.03% | +10.29% |