PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 60.21%/yr for USD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 86.87%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 23.64% против 60.21% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
207.86%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between PGR and USD is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.31

The correlation between PGR and USD shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

PGR vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
3.20

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
3.05

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.41

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

6.58

-7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

18.43

-19.66

PGR vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и USD

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-88.63%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-31.80%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-64.46%

+34.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-77.85%

+47.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-77.85%

+47.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-13.67%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-32.32%

+17.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

11.34%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и USD

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

29.56%

-22.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

52.44%

-35.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

65.34%

-42.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

77.19%

-52.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

69.61%

-45.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и USD

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PGR and USD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs USD's -88.63%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор