PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с RL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с RL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and RL (Ralph Lauren Corporation) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 18.35%/yr for RL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и RL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Ralph Lauren Corporation (RL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции RL по среднегодовой доходности: 23.64% против 18.35% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

RL

1 день
2.72%
1 месяц
23.61%
С начала года
14.56%
6 месяцев
9.70%
1 год
57.07%
3 года*
52.12%
5 лет*
29.57%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и RL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
RL
Ralph Lauren Corporation		14.56%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%

Correlation

The correlation between PGR and RL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1997 г.

0.28

The correlation between PGR and RL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

RL:

$15.08

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

RL:

26.79

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

RL:

1.49

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

RL:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

RL:

$8.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

RL:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

RL:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Ralph Lauren Corporation

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с COSTRL с VOORL с QCLNRL с WSM

Доходность на риск

PGR vs. RL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RL
Ранг доходности на риск RL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c RL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.54

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.29

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.27

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.01

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

9.65

-10.88

PGR vs. RL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа RL равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и RL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и RL

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и RL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-68.62%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-17.67%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-36.18%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-36.51%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-55.14%

+24.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

0.00%

-25.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-24.11%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

5.50%

+10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и RL

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Ralph Lauren Corporation (RL) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

16.13%

-8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

27.42%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

34.57%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

37.11%

-12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

38.73%

-14.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и RL

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности RL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
RL
Ralph Lauren Corporation		0.90%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и RL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
1.98B
(PGR) Общая выручка
(RL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и RL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Ralph Lauren Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
29.3%
69.7%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and RL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RL has higher volatility (16.13%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs RL's -68.62%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и RL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор