Сравнение PGR с NVO
PGR (The Progressive Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PGR returned 23.82%/yr vs 8.18%/yr for NVO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 23.82% против 8.18% соответственно.
PGR
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- -0.79%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 20.34%
- 10 лет*
- 23.82%
- Всё время*
- 16.86%
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам PGR и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -0.79% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between PGR and NVO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.17 |
The correlation between PGR and NVO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$123.39B
NVO:
$220.46B
PGR:
$19.67
NVO:
DKK 27.42
PGR:
10.79
NVO:
11.83
PGR:
0.08
NVO:
0.51
PGR:
1.39
NVO:
4.40
PGR:
$89.43B
NVO:
DKK 327.80B
PGR:
$25.44B
NVO:
DKK 268.30B
PGR:
$15.15B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. NVO — Ранг доходности на риск
PGR
NVO
Сравнение PGR c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.39 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.61 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и NVO
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -74.70% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -49.17% | +29.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -74.70% | +44.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -74.70% | +44.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -74.70% | +44.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.33% | -63.95% | +41.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -17.89% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 31.75% | -20.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и NVO
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 9.48% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | 37.43% | -17.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 51.79% | -26.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 38.58% | -13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 32.63% | -7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и NVO
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности NVO в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
PGR The Progressive Corporation | 6.55% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и NVO
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and NVO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (14.04%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs NVO's -74.70%.
PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор