PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с NVO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

PGR (The Progressive Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PGR returned 24.19%/yr vs 8.17%/yr for NVO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 24.19% против 8.17% соответственно.

PGR

1 день
-2.00%
1 месяц
15.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
2.38%
1 год
-11.31%
3 года*
22.04%
5 лет*
20.15%
10 лет*
24.19%

NVO

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-2.80%
1 год
-26.15%
3 года*
-13.58%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		2.73%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
NVO
Novo Nordisk A/S		-1.67%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between PGR and NVO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.17

The correlation between PGR and NVO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.67

NVO:

DKK 27.42

Коэффициент P/E

PGR:

11.18

NVO:

11.57

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

NVO:

0.50

Коэффициент P/S

PGR:

1.45

NVO:

4.30

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$89.43B

NVO:

DKK 327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$25.44B

NVO:

DKK 268.30B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$15.15B

NVO:

DKK 181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с LMNDPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN

Доходность на риск

PGR vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.51

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
-0.41

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.53

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-0.84

+0.13

PGR vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVO равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и NVO

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-74.70%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-49.17%

+25.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-74.70%

+44.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-74.70%

+44.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-74.70%

+44.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.57%

-64.87%

+45.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-17.83%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

31.10%

-15.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и NVO

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 9.28%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

11.68%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

37.71%

-20.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

51.65%

-28.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

38.48%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

32.57%

-8.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и NVO

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности NVO в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		3.73%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
PGR
The Progressive Corporation		6.32%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.18B
96.82B
(PGR) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PGR значения в USD, NVO значения в DKK

Сравнение рентабельности PGR и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.7%
86.0%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and NVO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (11.68%) compared to PGR (9.28%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs NVO's -74.70%.

PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор