PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с NVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 23.25% против 6.20% соответственно.

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%

NVO

1 день
-4.52%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-42.47%
3 года*
-17.53%
5 лет*
1.78%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
NVO
Novo Nordisk A/S		-16.56%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between PGR and NVO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.17

The correlation between PGR and NVO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

NVO:

$27.42

Коэффициент P/E

PGR:

10.41

NVO:

1.50

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

NVO:

0.06

Коэффициент P/S

PGR:

1.34

NVO:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

NVO:

$327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

NVO:

$268.30B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

NVO:

$181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

PGR vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.82

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
-1.01

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.86

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.77

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.14

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVO равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRNVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.05

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.19

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PGR и NVO

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-74.70%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-55.03%

+29.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-74.70%

+44.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-74.70%

+44.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-74.70%

+44.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-70.19%

+43.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-17.77%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

37.21%

-18.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и NVO

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.57%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.75%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

38.30%

-21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

52.08%

-29.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

38.31%

-13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

32.56%

-8.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и NVO

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности NVO в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		4.39%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
22.74B
96.82B
(PGR) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
29.3%
86.0%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and NVO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (9.75%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs NVO's -74.70%.

NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор