PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с NEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 13.80%/yr for NEM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 23.64% против 13.80% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

NEM

1 день
2.71%
1 месяц
-7.88%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.58%
1 год
74.95%
3 года*
36.14%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
NEM
Newmont Corporation		0.82%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between PGR and NEM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.05

The correlation between PGR and NEM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

NEM:

$6.34

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

NEM:

15.82

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

NEM:

0.41

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

NEM:

4.83

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Newmont Corporation

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

PGR vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.73

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.08

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.29

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.78

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

7.58

-8.82

PGR vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и NEM

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-81.30%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-29.39%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-36.57%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-62.40%

+32.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-62.40%

+32.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-23.71%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-41.37%

+26.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

10.73%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и NEM

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

15.74%

-8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

37.43%

-20.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

47.44%

-24.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

37.99%

-13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

35.67%

-11.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и NEM

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности NEM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
0
(PGR) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PGR and NEM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (15.74%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs NEM's -81.30%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор