PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGR с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PGR и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 23.64% против 20.92% соответственно.


PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-30.13%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.62%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и MSTR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation
-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
MSTR
Strategy Inc
-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Correlation

The correlation between PGR and MSTR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г.

0.19

The correlation between PGR and MSTR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

MSTR:

-$40.19

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

MSTR:

77.72

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

MSTR:

$490.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

MSTR:

$334.08M

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

MSTR:

$466.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Progressive Corporation

Strategy Inc

Доходность на риск

PGR vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGRMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.82

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.88

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.27

+0.04

PGR vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и MSTR

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MSTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGRMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-99.86%

+28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-76.53%

+52.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-77.42%

+47.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-84.11%

+53.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-89.27%

+58.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-73.84%

+48.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-86.45%

+71.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

53.01%

-37.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и MSTR

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGRMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

21.60%

-14.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

57.34%

-40.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

71.15%

-48.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

90.79%

-66.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

73.80%

-49.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и MSTR

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTR
Strategy Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation
6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
124.30M
(PGR) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


PGR and MSTR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs MSTR's -99.86%.

PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор