Сравнение PGR с MSTR
PGR (The Progressive Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 23.64% против 20.92% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам PGR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between PGR and MSTR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.19 |
The correlation between PGR and MSTR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
MSTR:
-$40.19
PGR:
1.36
MSTR:
77.72
PGR:
$87.65B
MSTR:
$490.47M
PGR:
$23.23B
MSTR:
$334.08M
PGR:
$14.81B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
PGR
MSTR
Сравнение PGR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.88 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.27 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и MSTR
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -99.86% | +28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -76.53% | +52.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -77.42% | +47.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -84.11% | +53.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -89.27% | +58.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -73.84% | +48.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -86.45% | +71.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 53.01% | -37.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и MSTR
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 21.60% | -14.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 57.34% | -40.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 71.15% | -48.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 90.79% | -66.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 73.80% | -49.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и MSTR
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PGR and MSTR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs MSTR's -99.86%.
PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор