PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGR с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PGR и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 23.64% против 27.71% соответственно.


PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

MS

1 день
0.65%
1 месяц
11.18%
С начала года
21.88%
6 месяцев
21.28%
1 год
69.28%
3 года*
38.69%
5 лет*
22.26%
10 лет*
27.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и MS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation
-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
MS
Morgan Stanley
21.88%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between PGR and MS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г.

0.37

The correlation between PGR and MS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

MS:

18.75

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

MS:

1.76

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

MS:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Progressive Corporation

Morgan Stanley

Доходность на риск

PGR vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

MS
Ранг доходности на риск MS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGRMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.43

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.53

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

11.65

-12.88

PGR vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и MS

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGRMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-88.12%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-18.83%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-29.24%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-32.38%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-51.33%

+20.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-1.94%

-23.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-33.69%

+19.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

5.70%

+10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и MS

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGRMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

8.62%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

21.46%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

25.81%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

28.75%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

31.51%

-7.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и MS

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности MS в 1.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley
1.87%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
PGR
The Progressive Corporation
6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
22.74B
33.15B
(PGR) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Morgan Stanley.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
29.3%
61.8%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.


Часто задаваемые вопросы


PGR and MS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (8.62%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор