PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с ETN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с ETN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 23.38%/yr for ETN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 23.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGR имеют среднегодовую доходность 23.64%, а акции ETN немного отстают с 23.38%.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

ETN

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.82%
С начала года
23.61%
6 месяцев
18.59%
1 год
19.85%
3 года*
28.04%
5 лет*
23.65%
10 лет*
23.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и ETN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
ETN
Eaton Corporation plc		23.61%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%

Correlation

The correlation between PGR and ETN is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.29

The correlation between PGR and ETN shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

ETN:

$10.22

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

ETN:

38.28

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

ETN:

2.08

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

ETN:

5.36

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

ETN:

$28.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

ETN:

$7.87B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

ETN:

$4.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Eaton Corporation plc

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN

Доходность на риск

PGR vs. ETN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRETNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.60

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
1.00

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.13

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.04

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

2.25

-3.48

PGR vs. ETN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и ETN

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и ETN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRETNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-68.95%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-19.14%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-34.46%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-34.46%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-44.55%

+14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-9.36%

-16.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-14.89%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

8.86%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и ETN

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRETNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

13.57%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

26.78%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

33.48%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

30.24%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

30.10%

-5.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и ETN

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности ETN в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETN
Eaton Corporation plc		1.09%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
7.45B
(PGR) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
29.3%
0
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and ETN have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETN has higher volatility (13.57%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs ETN's -68.95%.

ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и ETN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор