PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с ENPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с ENPH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 39.19%/yr for ENPH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 70.33%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 23.64% против 39.19% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

ENPH

1 день
-0.62%
1 месяц
3.21%
С начала года
70.33%
6 месяцев
69.64%
1 год
19.71%
3 года*
-32.77%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
39.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и ENPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		70.33%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%4.26%571.53%452.43%96.27%138.61%

Correlation

The correlation between PGR and ENPH is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.12

The correlation between PGR and ENPH shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

ENPH:

$0.92

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

ENPH:

59.58

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

ENPH:

1.36

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

ENPH:

5.20

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

ENPH:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

ENPH:

$619.16M

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

ENPH:

$189.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Enphase Energy, Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с FLNCENPH с QQQENPH с NXTENPH с AI

Доходность на риск

PGR vs. ENPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRENPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.26

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
1.05

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.14

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.52

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

0.92

-2.15

PGR vs. ENPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа ENPH равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и ENPH

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и ENPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRENPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-95.97%

+24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-43.13%

+18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-86.23%

+55.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-92.23%

+61.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-92.23%

+61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-83.75%

+58.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-50.57%

+36.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

24.10%

-8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и ENPH

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 40.41%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRENPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

40.41%

-32.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

66.31%

-49.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

86.85%

-64.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

70.23%

-45.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

78.26%

-53.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и ENPH

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
282.90M
(PGR) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
29.3%
35.5%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and ENPH have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPH has higher volatility (40.41%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs ENPH's -95.97%.

ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и ENPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор