Сравнение PGR с DIS
PGR (The Progressive Corporation) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 0.99%/yr for DIS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.07%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 23.64% против 0.99% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
DIS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам PGR и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
DIS The Walt Disney Company | -12.07% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between PGR and DIS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.29 |
The correlation between PGR and DIS shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
DIS:
$6.25
PGR:
10.56
DIS:
16.00
PGR:
0.08
DIS:
0.22
PGR:
1.36
DIS:
1.85
PGR:
$87.65B
DIS:
$97.26B
PGR:
$23.23B
DIS:
$36.14B
PGR:
$14.81B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. DIS — Ранг доходности на риск
PGR
DIS
Сравнение PGR c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.59 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.18 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и DIS
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -85.66% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -24.97% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -32.86% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -57.33% | +26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -60.72% | +30.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -49.29% | +23.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -26.78% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 12.47% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и DIS
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 5.56% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 19.26% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 24.15% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 29.33% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 28.77% | -4.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и DIS
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности DIS в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.25% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и DIS
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and DIS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs DIS's -85.66%.
DIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор