Сравнение PGR с CHD
PGR (The Progressive Corporation) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 8.34%/yr for CHD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции CHD по среднегодовой доходности: 23.64% против 8.34% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам PGR и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between PGR and CHD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
CHD:
$3.02
PGR:
10.56
CHD:
32.30
PGR:
0.08
CHD:
3.53
PGR:
1.36
CHD:
3.82
PGR:
$87.65B
CHD:
$6.21B
PGR:
$23.23B
CHD:
$2.80B
PGR:
$14.81B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. CHD — Ранг доходности на риск
PGR
CHD
Сравнение PGR c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.01 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.03 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и CHD
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -51.52% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -17.18% | -7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -27.28% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -31.72% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -31.72% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -12.41% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -12.01% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 9.41% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и CHD
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.00% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 15.90% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 21.99% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 20.65% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 21.85% | +2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и CHD
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности CHD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и CHD
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and CHD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор