PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOVX с VUSUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGOVX с VUSUX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGOVX (PIMCO Long-Term U.S. Government Fund) and VUSUX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, PGOVX returned -1.25%/yr vs -0.96%/yr for VUSUX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PGOVX charges 1.05%/yr vs 0.10%/yr for VUSUX.

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и VUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у VUSUX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям VUSUX по среднегодовой доходности: -1.25% против -0.96% соответственно.

PGOVX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.48%
1 год
4.59%
3 года*
-1.20%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
-1.25%

VUSUX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.39%
1 год
4.19%
3 года*
-0.42%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
-0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGOVX и VUSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		-0.33%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.27%5.66%-6.30%3.43%-29.51%-4.71%18.10%14.26%-1.80%8.72%

Correlation

The correlation between PGOVX and VUSUX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.98

The correlation between PGOVX and VUSUX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PGOVX:
PGOVX с PIGIXPGOVX с PCRIXPGOVX с VESGXPGOVX с FFRHXPGOVX с VMGRXPGOVX с FNMIXPGOVX с IBM
Часто сравнивают с VUSUX:
VUSUX с SGOVVUSUX с BNDVUSUX с VEDTXVUSUX с VFIUXVUSUX с VFIRXVUSUX с TLTVUSUX с USFR

Доходность на риск

PGOVX vs. VUSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VUSUX
Ранг доходности на риск VUSUX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOVX c VUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOVXVUSUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.47

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
0.72

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

0.59

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

1.53

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOVX vs. VUSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSUX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и VUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOVXVUSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и VUSUX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, примерно равная максимальной просадке VUSUX в -46.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и VUSUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGOVXVUSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-46.12%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-7.18%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-17.67%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-41.34%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-46.12%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.97%

-36.16%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-11.54%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.74%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и VUSUX

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGOVXVUSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.59%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

6.07%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

9.06%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.61%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

13.76%

-0.01%

Сравнение комиссий PGOVX и VUSUX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VUSUX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и VUSUX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности VUSUX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		4.12%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.57%4.39%4.15%3.43%3.05%4.46%10.28%2.92%2.91%2.74%5.38%5.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PGOVX and VUSUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGOVX has higher volatility (2.90%) compared to VUSUX (2.59%). In terms of maximum drawdown, PGOVX dropped -46.64% vs VUSUX's -46.12%.

PGOVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGOVX и VUSUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор