Сравнение PGOVX с VUSUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX).
PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOVX и VUSUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOVX и VUSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.61% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.54% | 5.66% | -6.30% | 3.43% | -29.51% | -4.71% | 18.10% | 14.26% | -1.80% | 8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VUSUX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям VUSUX по среднегодовой доходности: -1.12% против -0.83% соответственно.
PGOVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- -1.12%
VUSUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOVX и VUSUX
PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VUSUX в 0.10%.
Доходность на риск
PGOVX vs. VUSUX — Ранг доходности на риск
PGOVX
VUSUX
Сравнение PGOVX c VUSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOVX | VUSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.03 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.11 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.16 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 0.36 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOVX | VUSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.06 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PGOVX и VUSUX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOVX и VUSUX
Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VUSUX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.11% | 4.39% | 4.15% | 3.43% | 3.05% | 4.46% | 10.28% | 2.92% | 2.91% | 2.74% | 5.38% | 5.62% |
Просадки
Сравнение просадок PGOVX и VUSUX
Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, примерно равная максимальной просадке VUSUX в -46.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и VUSUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOVX | VUSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -46.12% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -8.76% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -41.34% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | -46.12% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.14% | -36.34% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -11.37% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.94% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOVX и VUSUX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOVX | VUSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.60% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 6.06% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 10.49% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 14.64% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 13.78% | -0.01% |