PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGOVX с VGWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с VGWAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGOVX или VGWAX.

Корреляция

Корреляция между PGOVX и VGWAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.82%
51.39%
PGOVX
VGWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGOVX:

0.40

VGWAX:

0.22

Коэф-т Сортино

PGOVX:

0.64

VGWAX:

0.34

Коэф-т Омега

PGOVX:

1.08

VGWAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

PGOVX:

0.08

VGWAX:

0.22

Коэф-т Мартина

PGOVX:

0.83

VGWAX:

0.64

Индекс Язвы

PGOVX:

6.32%

VGWAX:

3.68%

Дневная вол-ть

PGOVX:

13.00%

VGWAX:

10.71%

Макс. просадка

PGOVX:

-89.85%

VGWAX:

-25.28%

Текущая просадка

PGOVX:

-61.99%

VGWAX:

-5.48%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у VGWAX с доходностью 2.35%.

PGOVX

С начала года

2.57%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-0.60%

1 год

6.03%

5 лет

-13.04%

10 лет

-8.50%

VGWAX

С начала года

2.35%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-3.97%

1 год

2.11%

5 лет

7.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PGOVX и VGWAX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
График комиссии PGOVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGOVX: 1.05%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWAX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGOVX и VGWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности PGOVX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGOVX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PGOVX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PGOVX: 0.40
VGWAX: 0.22
Коэффициент Сортино PGOVX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGOVX: 0.64
VGWAX: 0.34
Коэффициент Омега PGOVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PGOVX: 1.08
VGWAX: 1.06
Коэффициент Кальмара PGOVX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PGOVX: 0.10
VGWAX: 0.22
Коэффициент Мартина PGOVX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PGOVX: 0.83
VGWAX: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа VGWAX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.22
PGOVX
VGWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и VGWAX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VGWAX в 3.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.14%3.42%2.85%2.79%2.06%3.76%2.61%2.70%2.51%2.89%4.73%2.62%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		3.30%3.32%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и VGWAX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -89.85%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и VGWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.63%
-5.48%
PGOVX
VGWAX

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и VGWAX

Текущая волатильность для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) составляет 5.69%, в то время как у Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.69%
6.44%
PGOVX
VGWAX