PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOVX с VGWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с VGWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOVX и VGWAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		-0.61%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%2.92%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 2.68%.

PGOVX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-1.12%

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PGOVX:
PGOVX с PIGIXPGOVX с PCRIXPGOVX с FFRHXPGOVX с IBMPGOVX с VESGXPGOVX с FNMIXPGOVX с VMGRX
Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX

Сравнение комиссий PGOVX и VGWAX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PGOVX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOVX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOVXVGWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.64

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

2.26

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.29

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

9.01

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOVX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VGWAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOVXVGWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.64

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.85

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.76

-0.26

Корреляция

Корреляция между PGOVX и VGWAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и VGWAX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VGWAX в 6.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и VGWAX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и VGWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOVXVGWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-25.28%

-21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-7.04%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-17.46%

-24.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.14%

-4.94%

-33.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-2.94%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

1.79%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и VGWAX

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) имеют волатильность 3.78% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOVXVGWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.86%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

6.00%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

9.69%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

9.12%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

11.00%

+2.77%