PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGOVX с VGWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с VGWAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGOVX или VGWAX.

Корреляция

Корреляция между PGOVX и VGWAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGOVX:

-0.08

VGWAX:

0.19

Коэф-т Сортино

PGOVX:

0.10

VGWAX:

0.38

Коэф-т Омега

PGOVX:

1.01

VGWAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

PGOVX:

0.00

VGWAX:

0.25

Коэф-т Мартина

PGOVX:

0.02

VGWAX:

0.69

Индекс Язвы

PGOVX:

6.74%

VGWAX:

3.81%

Дневная вол-ть

PGOVX:

12.99%

VGWAX:

10.73%

Макс. просадка

PGOVX:

-89.85%

VGWAX:

-25.28%

Текущая просадка

PGOVX:

-62.95%

VGWAX:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 5.40%.

PGOVX

С начала года

-0.01%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-1.57%

1 год

-1.09%

5 лет

-13.36%

10 лет

-8.26%

VGWAX

С начала года

5.40%

1 месяц

4.28%

6 месяцев

0.01%

1 год

2.08%

5 лет

8.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PGOVX и VGWAX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGOVX и VGWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности PGOVX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGOVX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VGWAX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и VGWAX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VGWAX в 3.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.61%3.42%2.87%2.75%6.93%27.89%2.61%3.25%2.87%3.30%81.58%2.62%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		3.20%3.32%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и VGWAX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -89.85%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и VGWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и VGWAX

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...