Сравнение PGOVX с PONPX

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: -1.13% против 4.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PGOVX и PONPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PONPX в 5.45%

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и PONPX.

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.