Сравнение PGNY с CLSE
PGNY (Progyny, Inc.) is a stock, while CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Over the past 3 years, PGNY returned -14.06%/yr vs 32.33%/yr for CLSE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGNY и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGNY показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.54%.
PGNY
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 34.25%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- -14.06%
- 5 лет*
- -16.62%
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 51.14%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGNY и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGNY Progyny, Inc. | -0.78% | 48.87% | -53.60% | 19.36% | -13.88% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 25.54% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
Correlation
The correlation between PGNY and CLSE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGNY vs. CLSE — Ранг доходности на риск
PGNY
CLSE
Сравнение PGNY c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progyny, Inc. (PGNY) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGNY | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.68 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 10.60 | -10.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 39.76 | -38.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGNY | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 3.86 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.59 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок PGNY и CLSE
Максимальная просадка PGNY за все время составила -79.49%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNY и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGNY | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.49% | -16.45% | -63.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -4.85% | -37.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.14% | -16.45% | -51.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.78% | -0.17% | -61.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.39% | -3.59% | -38.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 1.29% | +18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGNY и CLSE
Progyny, Inc. (PGNY) имеет более высокую волатильность в 24.13% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что PGNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGNY | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.13% | 4.16% | +19.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.53% | 10.20% | +31.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.99% | 13.31% | +43.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 13.88% | +42.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 13.88% | +48.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGNY и CLSE
PGNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
PGNY Progyny, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGNY and CLSE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGNY has higher volatility (24.13%) compared to CLSE (4.16%). In terms of maximum drawdown, PGNY dropped -79.49% vs CLSE's -16.45%.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGNY и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор