Сравнение PGJ с WNTR
PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PGJ is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, PGJ returned -14.14% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. PGJ charges 0.70%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
PGJ
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- -17.17%
- С начала года
- -14.09%
- 1 год
- -14.14%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -12.31%
- 10 лет*
- -0.04%
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGJ и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -14.09% | -2.10% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between PGJ and WNTR is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJ vs. WNTR — Ранг доходности на риск
PGJ
WNTR
Сравнение PGJ c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGJ | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.02 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 7.72 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGJ и WNTR
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGJ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -42.65% | -35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.08% | -42.65% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.25% | -10.67% | -56.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.93% | -20.46% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 16.63% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и WNTR
Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.74%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGJ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 17.89% | -10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 47.05% | -29.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 53.81% | -28.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.69% | 53.49% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.72% | 53.49% | -16.77% |
Сравнение комиссий PGJ и WNTR
PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и WNTR
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.10% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGJ and WNTR have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to PGJ (7.74%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -14.14% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 3.10% for PGJ.
PGJ is categorized as China Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGJ и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор