PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGJ с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с KSTR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds - PGJ tracks the Halter USX China Index while KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PGJ returned -12.61%/yr vs -1.33%/yr for KSTR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 33.05%.

PGJ

1 день
-1.70%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
-17.69%
С начала года
-15.55%
1 год
-16.64%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-12.61%
10 лет*
-0.16%

KSTR

1 день
-5.13%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
17.18%
С начала года
33.05%
1 год
79.94%
3 года*
19.87%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и KSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-15.55%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-50.08%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		33.05%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-2.01%

Correlation

The correlation between PGJ and KSTR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.44

Сравнение распределения секторов PGJ и KSTR

Секторы
PGJ
KSTR

Потребительский циклический сектор

44.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

26.3%

-

Технологии

11.4%
86.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Финансовые услуги

3.9%

-

Недвижимость

3.1%

-

Промышленность

2.6%
6.6%

Энергетика

2.1%
0.9%

Здравоохранение

0.7%
5.7%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PGJ
44.4%
KSTR
0.9%

Коммуникационные услуги

PGJ
26.3%
KSTR

-

Технологии

PGJ
11.4%
KSTR
86.3%

Потребительский защитный сектор

PGJ
7.6%
KSTR

-

Финансовые услуги

PGJ
3.9%
KSTR

-

Недвижимость

PGJ
3.1%
KSTR

-

Промышленность

PGJ
2.6%
KSTR
6.6%

Энергетика

PGJ
2.1%
KSTR
0.9%

Здравоохранение

PGJ
0.7%
KSTR
5.7%

Сырьевые материалы

PGJ

-

KSTR
0.6%

Коммунальные услуги

PGJ

-

KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с CQQQKSTR с CWEBKSTR с VOOKSTR с MCHIKSTR с GXCKSTR с KTEC

Доходность на риск

PGJ vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGJKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.91

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
2.48

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.43

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

10.42

-11.41

PGJ vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGJ и KSTR

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-66.46%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-23.46%

-11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.08%

-41.55%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.49%

-66.31%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.81%

-23.46%

-44.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-38.09%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

7.69%

+9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и KSTR

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.38%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 21.72%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

21.72%

-14.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

34.20%

-16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

41.99%

-17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

39.48%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

38.57%

-1.84%

Сравнение комиссий PGJ и KSTR

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и KSTR

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.16%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and KSTR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (21.72%) compared to PGJ (7.38%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs KSTR's -66.46%.

On 5-year performance, KSTR leads with -1.33% vs -12.61% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -1.33% return vs -12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

PGJ has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for KSTR.

PGJ tracks Halter USX China Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор