PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGF с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGF и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и XMMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
-0.30%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%10.82%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.80%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 2.67% против 18.43% соответственно.


PGF

1 день
0.37%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-2.89%
1 год
3.26%
3 года*
4.40%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
2.67%

XMMO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.54%
С начала года
6.80%
6 месяцев
9.09%
1 год
27.24%
3 года*
25.66%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financial Preferred ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий PGF и XMMO

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

PGF vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGFXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.25

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.80

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.29

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

10.83

-9.18

PGF vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGFXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.25

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.60

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.84

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.55

-0.39

Корреляция

Корреляция между PGF и XMMO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и XMMO

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.33%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PGF и XMMO

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


PGFXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-55.37%

-20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-8.34%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-27.91%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-36.74%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-2.68%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-9.52%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.70%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и XMMO

Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.30%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGFXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

9.04%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

14.39%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

22.01%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

21.26%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

22.11%

-10.12%