Сравнение PGF с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PGF и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGF и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGF и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.30% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 14.55% | -2.82% | 10.82% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.80% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 2.67% против 18.43% соответственно.
PGF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 2.67%
XMMO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и XMMO
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PGF vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PGF
XMMO
Сравнение PGF c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGF | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.25 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.80 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.29 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 10.83 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGF | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.25 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.60 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.84 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.55 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PGF и XMMO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и XMMO
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.33% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и XMMO
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGF | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -55.37% | -20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -8.34% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -27.91% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | -36.74% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -2.68% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -9.52% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.70% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.30%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGF | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 9.04% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 14.39% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 22.01% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 21.26% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 22.11% | -10.12% |