PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGF с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGF и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и XLG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%10.82%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 2.59% против 15.72% соответственно.


PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financial Preferred ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Сравнение комиссий PGF и XLG

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


Доходность на риск

PGF vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGFXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.99

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.54

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.63

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

5.71

-4.23

PGF vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGFXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.99

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.75

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.84

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.59

-0.44

Корреляция

Корреляция между PGF и XLG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и XLG

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности XLG в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PGF и XLG

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и XLG.


Загрузка...

Показатели просадок


PGFXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-52.39%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-12.41%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-28.02%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-30.46%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-8.93%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-7.69%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.54%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и XLG

Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.33%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGFXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

5.82%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

10.65%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

19.97%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

18.68%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

18.81%

-6.82%