Сравнение PGF с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PGF и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGF и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGF и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.67% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 14.55% | -2.82% | 10.82% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 2.59% против 15.72% соответственно.
PGF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 2.59%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и XLG
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PGF vs. XLG — Ранг доходности на риск
PGF
XLG
Сравнение PGF c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGF | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.99 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.54 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.63 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 5.71 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.99 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.75 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.84 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.59 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PGF и XLG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и XLG
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.35% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и XLG
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -52.39% | -23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -12.41% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -28.02% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | -30.46% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -8.93% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -7.69% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.54% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и XLG
Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.33%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 5.82% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 10.65% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 19.97% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 18.68% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 18.81% | -6.82% |