PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGF с VRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGF с VRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).

PGF и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PGF и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и VRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%10.82%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		0.22%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям VRP по среднегодовой доходности: 2.59% против 5.47% соответственно.

PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%

VRP

1 день
0.42%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.88%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Financial Preferred ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с PGF:
PGF с PGXPGF с PFFPGF с PFFDPGF с PSKPGF с FPEIPGF с SPYPGF с AAPL
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Сравнение комиссий PGF и VRP

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.

PGF
Invesco Financial Preferred ETF
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF

Доходность на риск

PGF vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGFVRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.41

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.92

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.50

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

7.41

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGF vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VRP равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGFVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.41

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.67

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.37

-0.22

Корреляция

Корреляция между PGF и VRP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и VRP

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности VRP в 6.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.51%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Просадки

Сравнение просадок PGF и VRP

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и VRP.

Загрузка...

Показатели просадок

PGFVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-46.04%

-29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-3.95%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-13.76%

-9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-46.04%

+17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-1.46%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-2.34%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.80%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и VRP

Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGFVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.82%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

2.25%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

4.18%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

6.54%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

14.53%

-2.54%