Сравнение PGF с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PGF и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGF и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGF и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.30% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 14.55% | -2.82% | 10.82% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 2.67% против 13.65% соответственно.
PGF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 2.67%
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и SPHQ
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PGF vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PGF
SPHQ
Сравнение PGF c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGF | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.90 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.40 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.46 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 6.32 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.90 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.78 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.77 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.50 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PGF и SPHQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и SPHQ
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.33% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и SPHQ
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -57.83% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -8.90% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -25.04% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | -31.60% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -6.04% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -10.78% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.51% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.30%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 5.27% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 9.65% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 17.12% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 16.39% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 17.81% | -5.82% |