PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGF с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGF и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и SPHQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
-0.30%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%10.82%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.33%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 2.67% против 13.65% соответственно.


PGF

1 день
0.37%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-2.89%
1 год
3.26%
3 года*
4.40%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
2.67%

SPHQ

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.08%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.12%
1 год
15.43%
3 года*
18.15%
5 лет*
12.67%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financial Preferred ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Сравнение комиссий PGF и SPHQ

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.


Доходность на риск

PGF vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGFSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.90

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.40

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.46

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

6.32

-4.67

PGF vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGFSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.90

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.78

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.77

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.50

-0.35

Корреляция

Корреляция между PGF и SPHQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и SPHQ

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности SPHQ в 1.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.33%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.19%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок PGF и SPHQ

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и SPHQ.


Загрузка...

Показатели просадок


PGFSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-57.83%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-8.90%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-25.04%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-31.60%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-6.04%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-10.78%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.51%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.30%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGFSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

5.27%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

9.65%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

17.12%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

16.39%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

17.81%

-5.82%