PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGF с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%10.82%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.59% против 12.25% соответственно.


PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financial Preferred ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий PGF и SCHD

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

PGF vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGFSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.88

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.32

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.05

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

3.55

-2.07

PGF vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGFSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.58

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.84

-0.69

Корреляция

Корреляция между PGF и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и SCHD

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок PGF и SCHD

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


PGFSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-33.37%

-42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-12.74%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-16.85%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-33.37%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-3.43%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-3.34%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.75%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и SCHD

Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.33% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGFSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.33%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

7.96%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

15.69%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

14.40%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

16.70%

-4.71%