Сравнение PGF с PFLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).
PGF и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGF и PFLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGF и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.67% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 1.70% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.
PGF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 2.59%
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и PFLD
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.
Доходность на риск
PGF vs. PFLD — Ранг доходности на риск
PGF
PFLD
Сравнение PGF c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGF | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.41 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.59 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 1.96 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.13 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.15 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PGF и PFLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и PFLD
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности PFLD в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.35% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и PFLD
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PFLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -33.20% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -4.06% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -15.51% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -1.21% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -4.28% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.12% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и PFLD
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 1.25% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 2.27% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 5.28% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 7.49% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 13.54% | -1.55% |