PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGF с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGF и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и PFLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%1.70%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.


PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%

PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financial Preferred ETF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Сравнение комиссий PGF и PFLD

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.


Доходность на риск

PGF vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина

PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGFPFLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.41

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.59

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.54

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

1.96

-0.47

PGF vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFLD равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGFPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.13

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.15

+0.01

Корреляция

Корреляция между PGF и PFLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и PFLD

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности PFLD в 6.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGF и PFLD

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PFLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PGFPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-33.20%

-42.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-4.06%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-15.51%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-1.21%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-4.28%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.12%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и PFLD

Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGFPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.25%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

2.27%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

5.28%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

7.49%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

13.54%

-1.55%