PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGF с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGF и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и PFFV


2026 (YTD)202520242023202220212020
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%9.79%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-0.11%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью -0.11%.


PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%

PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financial Preferred ETF

Global X Variable Rate Preferred ETF

Сравнение комиссий PGF и PFFV

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.


Доходность на риск

PGF vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGFPFFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.17

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.26

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.09

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

0.29

+1.19

PGF vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGFPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.17

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.50

-0.35

Корреляция

Корреляция между PGF и PFFV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и PFFV

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности PFFV в 8.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGF и PFFV

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PFFV.


Загрузка...

Показатели просадок


PGFPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-18.96%

-56.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-4.35%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-18.96%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-2.77%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-4.29%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.40%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и PFFV

Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGFPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.59%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

2.93%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

5.64%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

8.85%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

8.79%

+3.20%