Сравнение PGF с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
PGF и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGF и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGF и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.30% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -4.53% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
PGF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 2.67%
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и JEPQ
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
PGF vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
PGF
JEPQ
Сравнение PGF c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGF | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.07 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.63 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.75 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 8.55 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.07 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.84 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между PGF и JEPQ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и JEPQ
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.33% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и JEPQ
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -20.07% | -55.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -8.82% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -4.77% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -3.55% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.38% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и JEPQ
Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.30%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 5.94% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 10.52% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 18.53% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 16.90% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 16.90% | -4.91% |