PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGF с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGF и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и JEPQ


2026 (YTD)2025202420232022
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
-0.30%3.40%6.01%7.73%-4.53%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-1.76%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.


PGF

1 день
0.37%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-2.89%
1 год
3.26%
3 года*
4.40%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
2.67%

JEPQ

1 день
0.13%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
2.43%
1 год
19.67%
3 года*
19.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financial Preferred ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий PGF и JEPQ

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


Доходность на риск

PGF vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGFJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.07

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.63

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.75

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

8.55

-6.90

PGF vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGFJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.07

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.84

-0.69

Корреляция

Корреляция между PGF и JEPQ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и JEPQ

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.33%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.12%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGF и JEPQ

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и JEPQ.


Загрузка...

Показатели просадок


PGFJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-20.07%

-55.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-8.82%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-4.77%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-3.55%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.38%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и JEPQ

Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.30%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGFJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

5.94%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

10.52%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

18.53%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

16.90%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

16.90%

-4.91%