PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGF с IOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGF и IOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и IOFIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
-1.24%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%10.82%
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund
-0.00%8.34%-0.35%-5.52%-21.68%14.92%-10.56%11.93%4.45%14.04%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PGF превзошли акции IOFIX по среднегодовой доходности: 2.53% против 1.81% соответственно.


PGF

1 день
0.16%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.95%
1 год
2.50%
3 года*
4.48%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
2.53%

IOFIX

1 день
0.98%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.61%
1 год
7.75%
3 года*
1.50%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financial Preferred ETF

AlphaCentric Income Opportunities Fund

Сравнение комиссий PGF и IOFIX

PGF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии IOFIX в 1.65%.


Доходность на риск

PGF vs. IOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IOFIX
Ранг доходности на риск IOFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOFIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOFIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOFIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOFIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c IOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGFIOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.55

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.39

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.08

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

6.71

-5.78

PGF vs. IOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IOFIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и IOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGFIOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.55

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.58

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.20

-0.05

Корреляция

Корреляция между PGF и IOFIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и IOFIX

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности IOFIX в 8.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.39%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund
8.29%7.44%8.16%7.52%5.51%3.94%4.76%4.70%5.06%4.83%4.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGF и IOFIX

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки IOFIX в -45.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и IOFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PGFIOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-45.49%

-30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-3.80%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-30.50%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-45.49%

+16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-20.47%

+14.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-11.62%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.18%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и IOFIX

Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGFIOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.70%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

2.77%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

4.83%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

4.73%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

9.26%

+2.73%