PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGF с IOFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGF с IOFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PGF (Invesco Financial Preferred ETF) and IOFIX (AlphaCentric Income Opportunities Fund) are both funds - PGF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index, while IOFIX is a Multisector Bonds fund managed by AlphaCentric Funds. Over the past 10 years, PGF returned 2.29%/yr vs 1.44%/yr for IOFIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PGF charges 0.62%/yr vs 1.65%/yr for IOFIX.

Доходность

Сравнение доходности PGF и IOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IOFIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PGF превзошли акции IOFIX по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.44% соответственно.

PGF

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.63%
3 года*
3.91%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
2.29%

IOFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.81%
1 год
7.15%
3 года*
1.26%
5 лет*
-3.14%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGF и IOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		-0.31%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%10.82%
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund		-0.28%8.34%-0.35%-5.52%-21.68%14.92%-10.56%11.93%4.45%14.04%

Correlation

The correlation between PGF and IOFIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.19

Over the past year, PGF and IOFIX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Financial Preferred ETF

AlphaCentric Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с PGF:
PGF с PGXPGF с PFFPGF с PFFDPGF с PSKPGF с FPEIPGF с SPYPGF с AAPL
Часто сравнивают с IOFIX:
IOFIX с VOOIOFIX с SHYIOFIX с SGOVIOFIX с BLVIOFIX с SPYIOFIX с BIVIOFIX с LSPIX

Доходность на риск

PGF vs. IOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IOFIX
Ранг доходности на риск IOFIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOFIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOFIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOFIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOFIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOFIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c IOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGFIOFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.66

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.64

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.41

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

7.18

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGF vs. IOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IOFIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и IOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGFIOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.66

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.66

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.19

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PGF и IOFIX

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки IOFIX в -45.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и IOFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGFIOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-45.49%

-30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-2.98%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-9.74%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-30.50%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-45.49%

+16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-20.68%

+15.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-11.77%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.00%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и IOFIX

Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGFIOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.32%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

3.04%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

4.34%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

4.80%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

9.27%

+2.73%

Сравнение комиссий PGF и IOFIX

PGF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии IOFIX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и IOFIX

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности IOFIX в 8.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund		8.43%7.44%8.16%7.52%5.51%3.94%4.76%4.70%5.06%4.83%4.97%0.00%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		6.33%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%

Часто задаваемые вопросы

PGF and IOFIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGF has higher volatility (1.48%) compared to IOFIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, PGF dropped -75.69% vs IOFIX's -45.49%.

IOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGF и IOFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор