Сравнение PGEOX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -1.67% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 9.29% против 0.87% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.29%
QBDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и QBDSX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
PGEOX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
PGEOX
QBDSX
Сравнение PGEOX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.60 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.87 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.73 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 2.75 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.60 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.21 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.17 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.15 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и QBDSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и QBDSX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.93% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и QBDSX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -18.38% | -32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -3.09% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -7.40% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -18.38% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -8.41% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -6.83% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.82% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и QBDSX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.38% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 2.77% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 3.74% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 4.32% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 5.25% | +6.34% |