Сравнение PGEOX с POGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и POGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и POGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -2.12% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | -9.72% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 22.64% | 38.44% | 36.44% | 2.29% | 30.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у POGAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям POGAX по среднегодовой доходности: 9.24% против 16.52% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.24%
POGAX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и POGAX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии POGAX в 0.99%.
Доходность на риск
PGEOX vs. POGAX — Ранг доходности на риск
PGEOX
POGAX
Сравнение PGEOX c POGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | POGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.70 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.17 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.96 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 3.26 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.70 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и POGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и POGAX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности POGAX в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.96% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 6.30% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и POGAX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и POGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -76.55% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -16.42% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -34.15% | +12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -34.15% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -13.33% | +9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -29.18% | +17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 4.81% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и POGAX
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 6.88% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 12.74% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 22.41% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 21.67% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 21.15% | -9.56% |