PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POGAX с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POGAX с QQQM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POGAX или QQQM.

Корреляция

Корреляция между POGAX и QQQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POGAX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.98%
70.94%
POGAX
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POGAX:

0.23

QQQM:

0.46

Коэф-т Сортино

POGAX:

0.50

QQQM:

0.82

Коэф-т Омега

POGAX:

1.07

QQQM:

1.11

Коэф-т Кальмара

POGAX:

0.24

QQQM:

0.51

Коэф-т Мартина

POGAX:

0.76

QQQM:

1.67

Индекс Язвы

POGAX:

7.95%

QQQM:

6.95%

Дневная вол-ть

POGAX:

25.63%

QQQM:

24.84%

Макс. просадка

POGAX:

-76.55%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

POGAX:

-12.18%

QQQM:

-9.37%

Доходность по периодам

С начала года, POGAX показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.36%.

POGAX

С начала года

-6.88%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-9.62%

1 год

5.81%

5 лет

9.63%

10 лет

10.82%

QQQM

С начала года

-4.36%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

-4.75%

1 год

11.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий POGAX и QQQM

POGAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POGAX и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POGAX
Ранг риск-скорректированной доходности POGAX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POGAX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POGAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGAX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.23
0.46
POGAX
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGAX и QQQM

POGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%0.01%5.95%16.07%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.62%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POGAX и QQQM

Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.18%
-9.37%
POGAX
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности POGAX и QQQM

Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 8.21% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.21%
8.08%
POGAX
QQQM