Сравнение POGAX с QQQM
POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - POGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, POGAX returned 14.66%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. POGAX charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности POGAX и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POGAX показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.
POGAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 18.53%
QQQM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 41.98%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POGAX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 9.53% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 22.64% | 2.81% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 21.39% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Correlation
The correlation between POGAX and QQQM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between POGAX and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POGAX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
POGAX
QQQM
Сравнение POGAX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGAX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.53 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 13.52 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGAX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.65 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.82 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.85 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок POGAX и QQQM
Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POGAX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.55% | -35.04% | -41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -11.96% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -22.70% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -35.04% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.20% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.04% | -8.25% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.11% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGAX и QQQM
Текущая волатильность для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) составляет 3.68%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что POGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POGAX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.48% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 12.05% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 15.91% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 22.24% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 22.12% | -0.91% |
Сравнение комиссий POGAX и QQQM
POGAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGAX и QQQM
Дивидендная доходность POGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности QQQM в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 5.19% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.41% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, POGAX and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQM has higher volatility (4.48%) compared to POGAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, POGAX dropped -76.55% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POGAX и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор