PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGAX с MEGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POGAX с MEGBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund) and MEGBX (MFS Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, POGAX returned 18.53%/yr vs 17.48%/yr for MEGBX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. POGAX charges 0.99%/yr vs 1.59%/yr for MEGBX.

Доходность

Сравнение доходности POGAX и MEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и MFS Growth Fund (MEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POGAX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у MEGBX с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции POGAX превзошли акции MEGBX по среднегодовой доходности: 18.53% против 17.48% соответственно.

POGAX

1 день
-0.12%
1 месяц
7.16%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.12%
1 год
25.84%
3 года*
24.19%
5 лет*
14.66%
10 лет*
18.53%

MEGBX

1 день
-0.34%
1 месяц
4.67%
С начала года
5.85%
6 месяцев
5.45%
1 год
16.50%
3 года*
28.95%
5 лет*
15.18%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POGAX и MEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		9.53%14.28%33.22%44.22%-30.43%22.64%38.44%36.44%2.29%30.97%
MEGBX
MFS Growth Fund		5.85%11.25%61.25%34.81%-31.83%22.34%30.36%36.33%1.21%29.54%

Correlation

The correlation between POGAX and MEGBX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.94

The correlation between POGAX and MEGBX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Growth Opportunities Fund

MFS Growth Fund

Часто сравнивают с POGAX:
POGAX с VOOPOGAX с PNOPXPOGAX с FSPGXPOGAX с QQQPOGAX с VUGPOGAX с QQQMPOGAX с TQQQ
Часто сравнивают с MEGBX:
MEGBX с SEEGXMEGBX с LGLIXMEGBX с PBCKXMEGBX с OLGAXMEGBX с VUGMEGBX с TRLGXMEGBX с TRBCX

Доходность на риск

POGAX vs. MEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGAX
Ранг доходности на риск POGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MEGBX
Ранг доходности на риск MEGBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGAX c MEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и MFS Growth Fund (MEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGAXMEGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.08

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.54

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.97

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

3.11

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGAX vs. MEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGAX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа MEGBX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGAX и MEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGAXMEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.08

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.07

Просадки

Сравнение просадок POGAX и MEGBX

Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, примерно равная максимальной просадке MEGBX в -72.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и MEGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POGAXMEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.55%

-72.95%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-17.64%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-23.39%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-36.73%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-36.73%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.34%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.04%

-21.75%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

5.48%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности POGAX и MEGBX

Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и MFS Growth Fund (MEGBX) имеют волатильность 3.68% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POGAXMEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.59%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.25%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

15.83%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

23.49%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

22.04%

-0.83%

Сравнение комиссий POGAX и MEGBX

POGAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MEGBX в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGAX и MEGBX

Дивидендная доходность POGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности MEGBX в 25.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGBX
MFS Growth Fund		25.13%26.60%40.46%7.21%1.51%3.91%4.94%2.13%4.95%3.26%2.03%4.61%
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		5.19%5.68%4.58%0.49%7.80%9.08%3.29%3.83%7.98%1.89%0.01%5.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, POGAX and MEGBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

POGAX has higher volatility (3.68%) compared to MEGBX (3.59%). In terms of maximum drawdown, POGAX dropped -76.55% vs MEGBX's -72.95%.

POGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POGAX и MEGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор