PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGAX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POGAX с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - POGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, POGAX returned 18.53%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. POGAX charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности POGAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POGAX показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции POGAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 18.53% против 21.94% соответственно.

POGAX

1 день
-0.12%
1 месяц
7.16%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.12%
1 год
25.84%
3 года*
24.19%
5 лет*
14.66%
10 лет*
18.53%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POGAX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		9.53%14.28%33.22%44.22%-30.43%22.64%38.44%36.44%2.29%30.97%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between POGAX and QQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.92

The correlation between POGAX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Growth Opportunities Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с POGAX:
POGAX с VOOPOGAX с PNOPXPOGAX с MEGBXPOGAX с FSPGXPOGAX с VUGPOGAX с QQQMPOGAX с TQQQ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

POGAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGAX
Ранг доходности на риск POGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGAXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.64

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.45

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.51

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

13.49

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGAX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGAX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGAXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.64

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.99

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.03

Просадки

Сравнение просадок POGAX и QQQ

Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POGAXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.55%

-82.97%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-11.96%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-22.77%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-35.12%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-35.12%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.26%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.04%

-32.79%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.11%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности POGAX и QQQ

Текущая волатильность для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) составляет 3.68%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что POGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POGAXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.49%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.10%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

15.94%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

22.38%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

22.29%

-1.08%

Сравнение комиссий POGAX и QQQ

POGAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGAX и QQQ

Дивидендная доходность POGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		5.19%5.68%4.58%0.49%7.80%9.08%3.29%3.83%7.98%1.89%0.01%5.70%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, POGAX and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to POGAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, POGAX dropped -76.55% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POGAX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор