PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POGAX с PNOPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POGAX и PNOPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности POGAX и PNOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.39%
5.50%
POGAX
PNOPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POGAX:

2.14

PNOPX:

2.02

Коэф-т Сортино

POGAX:

2.77

PNOPX:

2.69

Коэф-т Омега

POGAX:

1.38

PNOPX:

1.37

Коэф-т Кальмара

POGAX:

2.01

PNOPX:

1.11

Коэф-т Мартина

POGAX:

10.83

PNOPX:

11.33

Индекс Язвы

POGAX:

3.55%

PNOPX:

2.38%

Дневная вол-ть

POGAX:

17.98%

PNOPX:

13.31%

Макс. просадка

POGAX:

-76.55%

PNOPX:

-73.96%

Текущая просадка

POGAX:

-0.41%

PNOPX:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, POGAX показывает доходность 38.27%, что значительно выше, чем у PNOPX с доходностью 26.33%. За последние 10 лет акции POGAX превзошли акции PNOPX по среднегодовой доходности: 12.75% против 7.56% соответственно.


POGAX

С начала года

38.27%

1 месяц

6.30%

6 месяцев

13.39%

1 год

38.42%

5 лет

14.00%

10 лет

12.75%

PNOPX

С начала года

26.33%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

5.50%

1 год

26.92%

5 лет

7.88%

10 лет

7.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POGAX и PNOPX

И POGAX, и PNOPX имеют комиссию равную 0.99%.


POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund
График комиссии POGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии PNOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POGAX c PNOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POGAX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.142.02
Коэффициент Сортино POGAX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.772.69
Коэффициент Омега POGAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.381.37
Коэффициент Кальмара POGAX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.011.11
Коэффициент Мартина POGAX, с текущим значением в 10.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.8311.33
POGAX
PNOPX

Показатель коэффициента Шарпа POGAX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNOPX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGAX и PNOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.14
2.02
POGAX
PNOPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGAX и PNOPX

Дивидендная доходность POGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности PNOPX в 9.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund
4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%0.01%5.95%16.07%4.52%
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund
9.01%0.18%0.00%0.48%0.30%0.33%0.06%0.50%0.00%13.21%13.23%0.22%

Просадки

Сравнение просадок POGAX и PNOPX

Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, примерно равная максимальной просадке PNOPX в -73.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и PNOPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.41%
-2.75%
POGAX
PNOPX

Волатильность

Сравнение волатильности POGAX и PNOPX

Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что POGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.43%
4.20%
POGAX
PNOPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab