Сравнение POGAX с VUG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение POGAX с VUG

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POGAX или VUG.

Корреляция

Корреляция между POGAX и VUG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности POGAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

POGAX

VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POGAX:

-0.05

VUG:

0.23

Коэф-т Сортино

POGAX:

0.10

VUG:

0.49

Коэф-т Омега

POGAX:

1.01

VUG:

1.07

Коэф-т Кальмара

POGAX:

-0.06

VUG:

0.25

Коэф-т Мартина

POGAX:

-0.19

VUG:

0.93

Индекс Язвы

POGAX:

7.06%

VUG:

6.02%

Дневная вол-ть

POGAX:

25.32%

VUG:

24.48%

Макс. просадка

POGAX:

-76.55%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

POGAX:

-20.13%

VUG:

-17.54%

Доходность по периодам

С начала года, POGAX показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -14.09%. За последние 10 лет акции POGAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.67% против 13.49% соответственно.

POGAX

С начала года

-15.31%

1 месяц

-7.29%

6 месяцев

-15.23%

1 год

0.32%

5 лет

8.68%

10 лет

9.67%

VUG

С начала года

-14.09%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

-9.98%

1 год

7.27%

5 лет

15.57%

10 лет

13.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий POGAX и VUG

POGAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

POGAX

Putnam Growth Opportunities Fund

POGAX: 0.99%

VUG

Vanguard Growth ETF

VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POGAX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POGAX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POGAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

POGAX: -0.05

VUG: 0.23

Коэффициент Сортино

POGAX: 0.10

VUG: 0.49

Коэффициент Омега

POGAX: 1.01

VUG: 1.07

Коэффициент Кальмара

POGAX: -0.06

VUG: 0.25

Коэффициент Мартина

POGAX: -0.19

VUG: 0.93

Показатель коэффициента Шарпа POGAX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

POGAX

VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGAX и VUG

POGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.01%	5.95%	16.07%
VUG Vanguard Growth ETF	0.55%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%

Просадки

Сравнение просадок POGAX и VUG

Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

POGAX

VUG

Волатильность

Сравнение волатильности POGAX и VUG

Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 15.66% и 16.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

POGAX

VUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение POGAX с VUG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности POGAX и VUG

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий POGAX и VUG

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POGAX и VUG

POGAX

VUG

Сравнение POGAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGAX и VUG

Просадки

Сравнение просадок POGAX и VUG

Волатильность

Сравнение волатильности POGAX и VUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество