Сравнение POGAX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности POGAX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGAX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | -12.94% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 22.64% | 38.44% | 36.44% | 2.29% | 30.97% |
VUG Vanguard Growth ETF | -10.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, POGAX показывает доходность -12.94%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -10.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POGAX имеют среднегодовую доходность 16.09%, а акции VUG немного отстают с 16.03%.
POGAX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -12.94%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 16.09%
VUG
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGAX и VUG
POGAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
POGAX vs. VUG — Ранг доходности на риск
POGAX
VUG
Сравнение POGAX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGAX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.11 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 3.96 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между POGAX и VUG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGAX и VUG
Дивидендная доходность POGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности VUG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 6.53% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок POGAX и VUG
Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.55% | -50.68% | -25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -16.53% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -35.61% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -35.61% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.42% | -13.20% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.19% | -7.13% | -22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 4.66% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGAX и VUG
Текущая волатильность для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что POGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.00% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 12.65% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 22.68% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 22.23% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 21.38% | -0.26% |