Сравнение PGEOX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -2.12% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.24% против 14.08% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.24%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и FXAIX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
PGEOX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PGEOX
FXAIX
Сравнение PGEOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.97 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.49 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.52 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 7.30 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.97 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и FXAIX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.96% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и FXAIX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -33.79% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -12.13% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -24.50% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -33.79% | +10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -6.23% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -3.83% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.53% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и FXAIX
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.34% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 9.53% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 18.32% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 16.92% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 18.05% | -6.46% |