Сравнение PGEOX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -2.12% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 9.24% против 5.02% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.24%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и CSTAX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
PGEOX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
PGEOX
CSTAX
Сравнение PGEOX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.81 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.61 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.39 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 9.64 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.81 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и CSTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и CSTAX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.96% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и CSTAX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -14.52% | -36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -2.72% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -14.52% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -14.52% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -2.00% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -2.37% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.67% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и CSTAX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.43% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 2.11% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 3.50% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 5.16% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 5.82% | +5.77% |