Сравнение PGEOX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -1.67% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.32% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.29% против 4.97% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.29%
BERIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и BERIX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
PGEOX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
PGEOX
BERIX
Сравнение PGEOX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.42 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.10 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.40 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 16.25 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.42 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.06 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и BERIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и BERIX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности BERIX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.93% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и BERIX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -20.34% | -30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -2.52% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -15.73% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -20.34% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -1.45% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -2.60% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.80% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и BERIX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.58% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 4.35% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 5.42% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 5.95% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 6.00% | +5.59% |