Сравнение PGEOX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -1.67% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 0.86% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 9.29% против 3.88% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.29%
AVEFX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и AVEFX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
PGEOX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
PGEOX
AVEFX
Сравнение PGEOX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.97 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.40 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.37 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 4.85 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.97 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.10 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и AVEFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и AVEFX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности AVEFX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.93% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.11% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и AVEFX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -10.24% | -40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -2.68% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -8.02% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -10.24% | -12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -2.68% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -0.97% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.76% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и AVEFX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.16% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 2.18% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 3.44% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 4.14% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 4.01% | +7.58% |