Сравнение PGEIX с VIESX
PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and VIESX (Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, PGEIX returned -1.66% vs 1.29% for VIESX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGEIX charges 1.25%/yr vs 1.51%/yr for VIESX.
Доходность
Сравнение доходности PGEIX и VIESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGEIX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у VIESX с доходностью 4.03%.
PGEIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.41%
- 6 месяцев
- -9.13%
- С начала года
- -5.22%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIESX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 4.03%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам PGEIX и VIESX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | -5.22% | 16.07% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 4.03% | 6.01% |
Correlation
The correlation between PGEIX and VIESX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between PGEIX and VIESX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEIX vs. VIESX — Ранг доходности на риск
PGEIX
VIESX
Сравнение PGEIX c VIESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGEIX | VIESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.11 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 0.24 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGEIX и VIESX
Максимальная просадка PGEIX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки VIESX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и VIESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEIX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.91% | -35.10% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.91% | -10.58% | -20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | -5.18% | -24.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -9.71% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.55% | 4.59% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEIX и VIESX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEIX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 3.92% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.20% | 9.77% | +26.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 11.71% | +26.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.16% | 13.27% | +21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 13.21% | +21.95% |
Сравнение комиссий PGEIX и VIESX
PGEIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии VIESX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEIX и VIESX
PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.68% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
PGEIX and VIESX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEIX has higher volatility (12.61%) compared to VIESX (3.92%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -30.91% vs VIESX's -35.10%.
VIESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEIX и VIESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор