Сравнение PGDIX с VTV
PGDIX (Principal Diversified Income Fund) and VTV (Vanguard Value ETF) are both funds - PGDIX is a Multisector Bonds fund managed by Principal Funds, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, PGDIX returned 3.99%/yr vs 12.49%/yr for VTV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGDIX charges 0.68%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности PGDIX и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGDIX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции PGDIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 3.99% против 12.49% соответственно.
PGDIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.99%
VTV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам PGDIX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | -0.62% | 6.50% | 5.44% | 8.53% | -11.20% | 8.66% | 1.89% | 13.77% | -5.38% | 10.23% |
VTV Vanguard Value ETF | 13.16% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Correlation
The correlation between PGDIX and VTV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2008 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between PGDIX and VTV has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGDIX vs. VTV — Ранг доходности на риск
PGDIX
VTV
Сравнение PGDIX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGDIX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.41 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 16.67 | -13.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGDIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.77 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.51 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок PGDIX и VTV
Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGDIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.76% | -59.27% | +35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -6.35% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.56% | -14.52% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.60% | -17.04% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.76% | -36.78% | +13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | 0.00% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -7.87% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.68% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGDIX и VTV
Текущая волатильность для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGDIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.48% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 7.57% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 10.12% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 13.88% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 16.66% | -11.43% |
Сравнение комиссий PGDIX и VTV
PGDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGDIX и VTV
Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности VTV в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | 5.84% | 6.17% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 4.59% | 4.63% | 5.12% | 5.10% | 4.67% | 5.76% | 5.27% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.85% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
PGDIX and VTV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTV has higher volatility (2.48%) compared to PGDIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, PGDIX dropped -23.76% vs VTV's -59.27%.
VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGDIX и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор