Сравнение PGDIX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Vanguard Value ETF (VTV).
PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PGDIX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGDIX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | -2.02% | 6.50% | 5.44% | 8.53% | -11.20% | 8.66% | 1.89% | 13.77% | -5.38% | 10.23% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PGDIX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции PGDIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 4.09% против 11.83% соответственно.
PGDIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 4.09%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGDIX и VTV
PGDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
PGDIX vs. VTV — Ранг доходности на риск
PGDIX
VTV
Сравнение PGDIX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGDIX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.12 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.61 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.44 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 6.48 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGDIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.12 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.71 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.49 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между PGDIX и VTV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGDIX и VTV
Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | 5.87% | 6.17% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 4.59% | 4.63% | 5.12% | 5.10% | 4.67% | 5.76% | 5.27% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок PGDIX и VTV
Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGDIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.76% | -59.27% | +35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -11.32% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.60% | -17.04% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.76% | -36.78% | +13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -4.58% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -7.92% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.51% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGDIX и VTV
Текущая волатильность для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGDIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 3.65% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 7.71% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 14.89% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 13.88% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 16.67% | -11.43% |