Сравнение PGDIX с PLSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX).
PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PGDIX и PLSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGDIX и PLSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | -2.02% | 6.50% | 5.44% | 8.53% | -11.20% | 8.66% | 1.89% | 13.77% | -5.38% | 10.23% |
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | -4.39% | 17.50% | 26.46% | 25.70% | -18.41% | 27.93% | 17.85% | 30.97% | -4.93% | 21.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PGDIX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у PLSAX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции PGDIX уступали акциям PLSAX по среднегодовой доходности: 4.09% против 13.75% соответственно.
PGDIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 4.09%
PLSAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGDIX и PLSAX
PGDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PLSAX в 0.38%.
Доходность на риск
PGDIX vs. PLSAX — Ранг доходности на риск
PGDIX
PLSAX
Сравнение PGDIX c PLSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGDIX | PLSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.51 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.49 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 7.18 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGDIX | PLSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.40 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между PGDIX и PLSAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGDIX и PLSAX
Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности PLSAX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | 5.87% | 6.17% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 4.59% | 4.63% | 5.12% | 5.10% | 4.67% | 5.76% | 5.27% |
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.88% | 2.75% | 4.07% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.19% | 6.72% | 2.93% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок PGDIX и PLSAX
Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что меньше максимальной просадки PLSAX в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и PLSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGDIX | PLSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.76% | -55.67% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -12.13% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.60% | -24.69% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.76% | -33.79% | +10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -6.27% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -10.22% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.52% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGDIX и PLSAX
Текущая волатильность для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) составляет 1.46%, в то время как у Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGDIX | PLSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 5.33% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 9.53% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 18.07% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 16.92% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 17.48% | -12.24% |