PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGDIX с PLSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGDIX с PLSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGDIX (Principal Diversified Income Fund) and PLSAX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A) are both mutual funds - PGDIX is a Multisector Bonds fund managed by Principal Funds, while PLSAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PGDIX returned 3.99%/yr vs 15.25%/yr for PLSAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGDIX charges 0.68%/yr vs 0.38%/yr for PLSAX.

Доходность

Сравнение доходности PGDIX и PLSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGDIX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у PLSAX с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции PGDIX уступали акциям PLSAX по среднегодовой доходности: 3.99% против 15.25% соответственно.

PGDIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.32%
1 год
3.22%
3 года*
5.86%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.99%

PLSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.64%
1 год
27.66%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.81%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGDIX и PLSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		-0.62%6.50%5.44%8.53%-11.20%8.66%1.89%13.77%-5.38%10.23%
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		10.75%17.50%26.46%25.70%-18.41%27.93%17.85%30.97%-4.93%21.23%

Correlation

The correlation between PGDIX and PLSAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2008 г.

0.64

The correlation between PGDIX and PLSAX shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Income Fund

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A

Часто сравнивают с PGDIX:
PGDIX с ONEQPGDIX с FSKAXPGDIX с PLZTXPGDIX с CMPGXPGDIX с CBLDXPGDIX с VTVPGDIX с PDSYX
Часто сравнивают с PLSAX:
PLSAX с VOOPLSAX с FXAIXPLSAX с SPYPLSAX с VTIPLSAX с RPMGXPLSAX с MEIKXPLSAX с SNXFX

Доходность на риск

PGDIX vs. PLSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGDIX
Ранг доходности на риск PGDIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGDIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGDIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGDIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGDIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PLSAX
Ранг доходности на риск PLSAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGDIX c PLSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGDIXPLSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.34

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.21

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.11

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

14.51

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGDIX vs. PLSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGDIX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа PLSAX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGDIX и PLSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGDIXPLSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.34

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.43

+0.69

Просадки

Сравнение просадок PGDIX и PLSAX

Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что меньше максимальной просадки PLSAX в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и PLSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGDIXPLSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.76%

-55.67%

+31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-8.94%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.56%

-18.78%

+15.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.60%

-24.69%

+10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.76%

-33.79%

+10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.75%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-10.15%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.91%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PGDIX и PLSAX

Текущая волатильность для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) составляет 0.97%, в то время как у Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGDIXPLSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.92%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

8.98%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

11.87%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

16.91%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

17.50%

-12.27%

Сравнение комиссий PGDIX и PLSAX

PGDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PLSAX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGDIX и PLSAX

Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности PLSAX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		5.84%6.17%6.28%6.47%5.34%4.59%4.63%5.12%5.10%4.67%5.76%5.27%
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		2.48%2.75%4.07%3.90%2.70%13.38%7.35%3.57%7.19%6.72%2.93%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PGDIX and PLSAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLSAX has higher volatility (2.92%) compared to PGDIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, PGDIX dropped -23.76% vs PLSAX's -55.67%.

PLSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGDIX и PLSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор